俞勇

俞勇

经济学博士,广东粤财投资控股有限公司首席风险官、粤财大湾区金融研究院执行院长;曾任恒丰银行总行首席风险官、平安银行总行风险管理部兼新资本协议办公室总经理等职。

       俞勇,经济学博士,粤财投资控股首席风险官、粤财大湾区金融研究院执行院长,中国人民大学兼职教授、中国政法大学研究员、北京大学风险管理研究中心学术委员会委员、清华大学经济管理学院研究生校外导师;先后在美国摩根大通银行、美国运通公司等从事新资本协议、战略规划、风险管理、证券投资、金融衍生品交易与定价模型、金融科技和信息安 全等工作,曾任恒丰银行总行首席风险官、平安银行总行风险管理部兼新资本协议办公室总经理、中国银行业监督管理委员会监管二部处长,摩根大通银行董事总经理等,参与起草《商业银行资本管理办法》等中国银行业监管法规文件,在国内外发表中英文学术论文近百篇,具有全面的国际金融机构和国内金融机构经营管理工作经验。

       在中国人民大学和厦门大学毕业出国后,俞勇教授读了硕士和博士,根据自己的爱好选择了资产定价的方向。毕业后他去了美国第一银行,做财务分析方向的工作,通过财务分析来了解市场和客户,同时帮助高管对投资融资做决策。后去了华尔街,做小微企业和零售方向的工作,根据客户消费数据分析客户的还款能力和违约风险。之后到摩根大通,做到MD的位置,在那里对全面风险管理进行了更深入的研究。

      在2007年金融危机爆发后,欧美经济金融受到了影响,俞勇教授毅然决定将国外学到的金融风险方面的知识引进到中国。他加入中国银行业监督管理委员会,参与制定了商业银行相关的系列监管办法。后调任平安银行总行(原深圳发展银行)任风险管理部兼新资本协议实施办公室总经理,提出了金融控股集团的金融风险管理策略。2014担任恒丰银行总行首席风险官,管理整个银行全面风险工作。两年后,恒丰银行在全国股份银行的风险管理能力排名第三。在此之后,2017年,俞教授受聘为粤财投资控股公司首席风险官,负责集团 全面风险管理工作。俞勇教授从进入风险管理行业,从开始到国外深造,经过政府监管部门和金融机构磨砺,始终认为全面风险管理对于金融集团布局以及整体战略非常重要,风险管理短期效果不明显,长期来看则是一个金融机构的生命线。

论文

2019,中国反洗钱工作的重要进展与新形势,《当代金融家》,第7期

2019,金融科技与风险管理,《上海金融》,第6期

2019,回望危机:信用衍生品的功能、风险与启示,《金融博览》,第5期

2019,金融机构非零售信用风险量化管理之道(四),《当代金融家》,第5期

2019,金融机构非零售信用风险量化管理之道(三),《当代金融家》,第4期

2019,金融控股公司风险管理:监管变革与能力提升,《清华金融评论》,第3期

2019,构建金融控股公司全面风险管理体系,《中国证券报》,3月5日

2019,进一步深化对衍生品的认识,《金融时报》,2月13日

2019,金融控股公司监管体系转型,《中国金融》,第1期

2018,缓急相摩,聚散以成:金融控股公司全面风险管理体系建设(上),《当代金融家》,第11期

2018,未来,将又何去何从:金融控股公司的发展与转型,《当代金融家》,第8期

2018,金融危机再回首:风险管理应汲取的教训,《当代金融家》,第8期

2018,往者不可谏,来者犹可追:金融机构集中度风险管理(下),《当代金融家》,第7 期

2018,往者不可谏,来者犹可追:金融机构集中度风险管理(上),《当代金融家》,第6 期

2018,加强金融机构合规体系建设,提升防范化解金融风险能力,《当代金融家》,第5期

2018,推进我国金融业综合经营,《中国金融》,第9期

2018,金融科技在业务场景和风险管理中的应用,《当代金融家》,第4期

2018,商业银行支持实体经济风险管控重点,《新理财》,第3期

2018,过去未去 未来已来 系统反思金融危机十年,《当代金融家》,第1期

2017,金融危机十年:回望与前瞻,《当代金融家》,第12期

2017,粤港澳大湾区:金融机遇和风险之辨,《当代金融家》,第11期

2017,取势、明道、优术:金融机构投融资风险防控能力,《当代金融家》,第10期

2017,洪荒之力-金融创新推动经济发展方式转变《当代金融家》,第9期

2017,无声而生,能长且久:金融控股公司的并表管理(下),《当代金融家》,第8期

2017,无声而生,能长且久:金融控股公司的并表管理(上),《当代金融家》,第7期

2017,综合金融集团风险管理之基石一一投资产品风险分级,《银行家》,第5期

2017,治本抓源金融机构套期保值的制度安排(上),《当代金融家》,第5期

2017,知易行难:金融机构之产品风险管理逻辑,《当代金融家》,第4期

2017,银行账户利率风险管理之道(下),《当代金融家》,第3期

2017,银行账户利率风险管理之道(中),《当代金融家》,第2期

2017,银行账户利率风险管理之道(上),《当代金融家》,第1期

2016,金融控股集团的阿喀琉斯之踵:关联交易内部控制及监测(下),《当代金融家》, 第12期

2016,金融控股集团的阿喀琉斯之踵:关联交易内部控制及监测(上),《当代金融家》, 第11期

2016,求木之长必固其根:新常态下的金融机构资产风险管理,《当代金融家》,第9期

2016,大音希声,大象无形:授信后管理为商业银行带来财富(下),《当代金融家》,第8期

2016,大音希声,大象无形:授信后管理为商业银行带来财富(上),《当代金融家》,第7期

2016,建设稳健的综合金融集团风控管理体系,《银行家》,第4期

2016,法兴银行弊案前后一一警惕无处不在的商业银行操作风险,《当代金融家》,第2期

2015,民营银行:风险这样自担一一银行处置机制及其在中国现状分析(三),《当代金融家》,第12期

2015,大数据与银行风险管理革命,《当代金融家》,第12期

2015,摩根大通银行的公司治理,《当代金融家》,第8期

2015,信用风险量化模型建设和管理技术,《中国征信》,第8期

2015,从“干了再算”到“算了再干” 一一谈一谈风险量化模型,《当代金融家》,第7期

2015,全面风险管理与新资本协议实施,《中国征信》,第5期

2015,在上市的风口内控体系先搭好——中小商业银行上市前要考虑的关键环节,《当代金融家》,第4期

2015,上医治未病之病一一商业银行内部规章制度的合规问题,《当代金融家》,第3期

2015,民营银行:风险这样自担一一银行处置机制及其在中国现状分析(二),《当代金融家》,第1期

2014,民营银行:风险这样自担一一银行处置机制及其在中国现状分析(一),《当代金融 家》,第12期

2014,警觉与自觉:管好银行的重大风险,《当代金融家》,第11期

2014,迎接利率市场化挑战构建有效的银行产品定价体系,《西部金融》,第11期

2014,美国是怎么处置问题银行的,《当代金融家》,第10期

2014,银行产品定价是一项复杂而系统的工程一一以客户关系定价为视角,《当代金融家》, 第9期

2014,利率市场化与商业银行资产负债管理,《当代金融家》,第8期

2014,有多大本事就干多少事一一商业银行风险偏好实践分析,《当代金融家》,第7期

2014,微妙变化正发生一一互联网金融开始冲击银行利润的最大源头,《当代金融家》,第7期

2014,商业银行流动性风险管理之道,《当代金融家》,第6期

2014,商业银行流动性风险管理体系及其发展状况,《西部金融》,第6期

2014,商业银行资本供给、分配管理体系及其应用,《当代金融家》,第4期

2014,巴塞尔资本协议Ⅳ:从迷雾中走来,《西部金融》,第4期

2014,通往巴塞尔资本协议Ⅳ的路径,《当代金融家》,第2期

2013,商业银行公司治理:新一轮银行改革的关键之棋,《当代金融家》,第10期

2013,巴塞尔新资本协议时代的金融机构信贷管理,《中国征信》,第5期

2013,加强商业银行债券业务风险管理,《银行家》,第2期

2012,人民币CDS产品的定价及其在商业银行中的应用现状,《风险管理》,第6期

2012,银行需练合规“内功”,《中国外汇》,第6期

2011,“资产收益权”的法律性质及其信托产品的法律风险探讨,《金融时报》,12月19 日

2011,城市商业银行跨地区经营:模式、动因与风险,《银行家》,第11期

 

1. 关于资产负债管理

       银行资产负债管理,是指商业银行在可容忍的风险限额内实现既定经营目标,而对自身整体表内外资产和负债,进行统一计划、运作、管控的过程,以及前瞻性的选择业务决策的管理体系。资产负债管理体系建设的目的是价值创造,市场化大潮的驱动下,资产负债管理工作开展的越快越见效,越早越受益。

       论文《商业银行资产负债管理核心能力这样建》(2015)提出,资产负债管理的核心能力是资产负债管理、结构风险管理、资本管理、定价管理、管理技术工具、人员和系统。围绕这 六个核心能力,给出了建设方法。

       论文《利率市场化与商业银行资产负债管理》(2014)指出,随着利率化、二元利率结构消失,利率波动幅度和频率増加,基准市场利率构建、预测难度加大,利率风险更加频繁地转化为显示损失。今后的市场利率化核心主要有,建立存款保险制度;建立市场利率定价自律机制,开间发行同业存单,为利率全面市场化进行铺垫;央行对于公开市场调控手段更完善,从数量调控转向以价格调控为主导。

2. 关于风险管理体系

       在金融全球化和自由化的大背景下,我国许多金融机构逐渐发展成集银行、保险、证券等业务为一体的综合性金融企业集团。可以预期,随着今后全球金融逐渐走出危机,综合金融模式又将成为各国金融业竞争的焦点。虽然这种金融集团能够满足客户“一个客户、一个账户、 多个产品、一站式”的金融服务,但这种包含银行、保险、投资为一体的综合经营模式也导 致综合金融集团面临着新的风险。这些风险在金融集团中具有复杂性、传递性、信息不对称性的特点,増加了金融集团管理风险的难度,因此建立科学全面的风险管控和防范机制是金融集团管理发展的必然趋势。论文《加强商业银行债券业务风险管理》(2013)对2012年以前的信用债券市场的发展情况做了详细的解读,并指出了银行内部债券交易风险管理在强债券业务资负管理、债券交易在银行内部的从属地位、信用风险管理制度不够健全等问题;商业银行债券风险管理外部在债券市场的割裂、债券评级缺乏科学性和统一性的问题。

       论文《商业银行流动性风险管理体系及其发展状况》(2014)分析了银行业流动性风险现状, 阐述了银行流动性风险主要监管指标的不足,并在此基础上提出完善流动性风险管理体系,建议将流动性风险管理嵌入银行整体经营战略中,从而提高银行流动性风险管理能力论文《建设稳健的综合金融集团风控管理体系》(2016)给出了综合金融集团的识别及风控管理体系建设关键:三类标准(在并表集团内,是否至少有一个成员属于保险领域,和至少有一个成员在银行领域或投资服务领域;是否有一个受监管的实体作为并表集团的最高管(行或公司);受监管的实体是否至少满足以下条件之一:为整个金融领域中一个并表集团中成员的母行、参与并表集团中的一个成员、和并表集团中一个成员有并表的关系)和三个临界点测试(并表集团在各金融领域中所有成员净资产同综合集团总净资产的比例是否超过40%;是否该集团所在的每一个金融领域,以下两个比例的平均值超过10%:该金融领域的净资产同金融领域作为一个整体而言的净资产的比例、该金融领域的偿付能力和资本充足与该集团金融领域总体偿付能力和资本充足的比例;最小金融领域净资产是否超过监管规定)。在此基础上,给出了打造综合金融集团的全面管控体系的建议。

3. 业界前沿问题的观点:金融控股公司风险管理

       对金融控股公司发展所带来的风险和乱象进行分析,专家认为金融控股公司风险管理面临金融监管框架不完善带来的外部套利空间和金融控股公司自身风险管理能力不足的双重困境。建议双管齐下完善金融控股公司风险管理,一方面系统提升综合金融监管能力;另一方面不断增强金融控股公司全面风险管理能力,完善风险政策、组合计划、项目审批与授权、风险监测和分析报告、风险缓释五方面体系建设,并从巴塞尔协议等国际监管框架中找到值得借鉴的原则和经验。

 

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