徐庆

徐庆

星展银行(中国)首席风险官。荷兰代尔夫特大学房地产投资博士,曾任ING投资管理市场风险部门经理,ING直销银行批发业务信贷风险部门经理等职。

       徐庆,星展银行(中国)有限公司首席风险官,主要负责全面风险管理,在市场、信贷、运营风险及商业发展等领域均有着丰富的经验。武汉理工大学学士及硕士,荷兰代尔夫科技大学(Delft Uuniversity of Technology)博士学位。毕业后就职于荷兰ING 银行,先后担任集团保险公司市场及交易对手风险管理部经理、直销银行(ING Direct)机构业务信用风险部经理、驻北京银行管理团队兼风险管理部副总经理、零售银行(中国)总经理。随后就职于渣打银行,担任渣打银行(中国)个人及中小企业信用风险,现任渣打银行(台湾)首席风险官。

       徐庆专家在工作过程中敏锐洞察经济动向,在实践的基础上深入研究商业银行各项风险的计量管控,在商业银行风险管理领域形成了自己独特的见解。他认为对于流动性风险,银行应开发和应用类似信用风险的内部模型法的流动性内部模型实现在符合监管条件下的流动性资源有效性。对于利率风险,由于双轨制会持续相当长的时间,商业银行在制订增长战略和竞争对策的基础时要注重把握利率的市场变化。在风险定价模型方面,他认为银行资产负债的核心单元如活期存款等需要准确的市场及模型定价。

著作
 

《房地产投资组合风险分析》​

论文
 
 

2014,《利率市场化对银行的影响—基于台湾的案例分析》,《风险管理》,2014年第三期

 
重要演讲
 
 

2007年(第三届)中国金融风险经理年度总论坛,专题论坛之中国银行业实施新巴塞尔资本协议,发表题为“巴塞尔II对中小银行的影响”的演讲

2007年(第三届)中国金融风险经理年度总论坛,专题论坛之市场风险管理,发表题为“巴塞尔与证券化与金融危机的联系”的演讲

2008年(第四届)中国金融风险经理年度总论坛,发表题为“巴塞尔与证券化与金融危机的联系”的演讲

2014年(第十届)中国金融风险经理年度总论坛,发表题为“利率市场化对银行的影响——基于台湾的案例分析”的演讲

 

 

 

 

 

 

1. 利率市场定价机制(双轨制)

       双轨制会持续相当长的一段时间,对利率市场变化的研究是商业银行的制定增长战略和竞争对策的基础。

2. 商业银行资产负债管理

       资产负债管理水平是银行的核心竞争力,资产负债的核心是在利率,汇率,流动性,资本各项限制条件下优化银行的资产负债结构以实现可持续的高回报的增长。

3. 流动性风险管理

       银行应开发和应用类似信用风险的内部模型法的流动性内部模型实现在符合监管条件下的流动性资源有效性。

4. 无固定期限资产负债的市场及行为模型及定价

       银行资产负债的核心单元如活期存款等需要准确的市场及模型定价,这是优化资产负债结构及进行有效市场竞争的基础。

5. 个人及小微企业信贷模型及业务模式

       在传统的信用数据基础上,利用社会数据增强防欺诈及提高信用模型的准确性。

6. 行业研究在大中型企业信贷的应用

       行业研究能够帮助银行确立稳健的风险偏好及信贷组合结构,行业的景气指数也是带后监控的有效早起预警工具。

7. 商业银行的比较及估值

       商业银行的客户及资产负债结构基本决定了银行的回报和增长趋势,也是估值的基础。

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