“偿二代”背景下保险公司风险管理体系的新发展

汪健兵  中国太平洋人寿保险股份有限公司风险管理部总经理

一、“偿二代”对保险公司风险管理的影响

       “偿二代”在2021年最后一天出台，整个寿险行业充足率大幅下降，所以监管提出了“一司一策”的政策。以前整个寿险行业的充足率非常高，从资本的角度对业务、投资的约束相对来说比较少。现在充足率降下来了，可能约束就会变多，未来风险管理的重要性就会逐渐提高。而公司管理层也要深刻认识到风险管理也是一种资源，跟财务资源、投资资源相同。充足率降下来以后如何开展相关工作是亟待解决的问题。现在资本相对来说也比较紧张。从风险管理的方面看，我的观点是精细化。原来公司更多的是面向监管，偏重合规，现在更多要做一些实质性工作。

       风险管理不单单是风险管理部门的事情，可能更多的会推向前端。比如，产品部门原来可能从精算的角度只是做个定价，开发产品，将来可能更多的要从战略、组合的角度考虑。以前这方面可能更多的是从产品的角度考虑，根本没有从组合、从风险的角度考虑，更多的是只看收益。未来从产品和投资组合的层面可能看得更多。风险管理部也要向精细化方向发展。比如，要注意特别是二季度，哪些内容做好了能提高资本充足率，其将来可能会发挥更多作用。

二、“偿二代”背景下精算业务的变化

       精算领域在国内主要分为两个部分，一是产品、二是评估。从寿险的角度看，所谓的产品就是一个生命表、费用率。利率基本上是监管规定的，生命表基本上是精算师协会规定，费用率是参考公司的实际情况和同业的数值。精算技术其实在两三个参数代入后，也没发挥多少作用。很多精算师觉得做了很多技术的东西，但是主要是一些数学公式。我感觉精算师做的很多东西都是数字，没有观点也不考虑风险。其产品定价完全按照监管的东西来做。而在偿二代发布后，寿险的资本充足率在下降，所以精算师可能要往前跨一步，要管控风险。

三、“偿二代”背景下风险管理新举措

       风险管理原来更多的是围绕着监管形式，这几年也在做一些实质性工作。现在的形势下，保险企业要改变观念。首先要做到前置风险管理。

       首先要做到前置风险管理。从风险管理部门本身来看，前置才能找到自己的定位和发展方向。第一要做到制度前置，即根据“偿二代”要求制定切实可行的制度，并且将其与公司的风险偏好连接起来。制度前置后，才会有更多的人知道自己想要做什么、应该做什么。第二要做到预警预判前置，预警预判前置以后能及时发现一些风险，进而体现风险管理部门存在的价值和意义。

       这几年寿险继续率呈现逐年恶化趋势，原来都是九十几，现在基本上是八十几，业务品质出现了问题。我们通过风险分析、大数据分析，发现趋势是在改变的，需要找到继续率下降的原因以及防止继续率下降的方法。在这个过程中，就会发现一些违规或者没有保险利益的关系，这样就加强了管控。例如很多客户的地址都是公司总部，很多人出险时间比较奇怪等。通过识别这些风险，我们就给相关的业务部门做出预判，让他们从政策和系统角度做防控。同时风险管理部也主动出击，当一些风险特征显现以后，我们会从制度上做一些卡控。最后就是考核。风险管理推动过程中的考核很重要。七大类风险有了风险牵头部门，并赋予其考核权，去考核一线的生产管理部门。同时也给予风险管理部一定的权重，考核业务突出的部门。

演讲稿整理：李全

责任编辑：李瑞钊

来源：TGES 2021-2022（第十七届）中国金融风险经理年度总论坛：

保险公司发展与风险管理（一）（1月）