答：

      可以将整个金融市场风险限额分为四大类。第一类是资本和风险价值的限额，目前主要监控VaR。随着理解认识的深入，预期尾部损失风险（ES）也逐渐纳入管理实践。第二类是敞口限额，包括外汇头寸和债券余额等。第三类是止损限额，这是风险管理重点关注的红线指标。四是针对不同产品的敏感性的指标，例如外汇期权的敏感度指标Delta、Vega，利率类产品的久期、DV01等。这四大类的限额构成金融市场业务的限额指标体系。

      所属专题：专题8资本、风险偏好和限额管理

      关键词：风险价值，限额指标体系

      TGES资本、风险偏好和限额管理研究中心