答：

      中小非银机构内评模型建设过程中面临三个方面的困难，一是违约数据不足，截至2019年9月30日，按申万一级行业统计，债券违约发行人数量最多的行业违约样本数仅14家，违约数据样本量较少，统计建模样本量不足；二是风险管理人员业务经验缺失，风险管理人员、量化建模人员若缺乏足够业务经验，往往会导致模型与业务脱节；三是中小非银机构量化人才稀缺，很多非银金融机构量化人才尤其是风险量化人才依然较少，量化模型建设的持续性存在一定难度。基于上述困难，中小非银机构可以用APH模型来开发内评模型。

      在内部评级模型建设方面：一是过程比结果更关键，建模过程可引入业务专家，这能够加深风险管理人员对业务的理解，并促进业务人员对模型的理解；二是体系比模型更重要，将模型有效地应用于业务决策中，组织架构、IT系统、基础数据的建设，审批流程、内评结果争议的解决等，是与模型建设同等重要甚至更重要的事项；三是内评模型非唯一工具，在建设并完善内评模型的同时，还需加强财务舞弊识别、舆情监控、知识图谱等技术的建设与应用。

      所属专题：专题11内控、合规和审计与风险管理

      关键词：内评模型，AHP模型，风险量化

      TGES内控、合规和审计与风险管理研究中心