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霍焰

霍焰

毕业于清华大学,理学博士,高级经济师。现任职中信银行总行风险管理部风险计量处处长。长期从事信用风险量化管理工作,是中信银行内部评级体系建设的重要成员。研究兴趣包括算法研究、资产组合管理和风险管理实务等。

      霍焰,毕业于清华大学,理学博士,高级经济师。现任职中信银行总行风险管理部风险计量处处长。长期从事信用风险量化管理工作,是中信银行内部评级体系建设的重要成员。研究兴趣包括算法研究、资产组合管理和风险管理实务等。

一、B风险管理数字化转型的一些思考

(一)风险管理数字化转型的必要性

      银行业风险管理包括三个阶段。第一阶段,在2004年以前,是经验主导的粗放式管理,对公业务主要是“关系营销+财报分析”,专家评价,而零售业务已将个人评分卡应用于信用卡审批;第二阶段,2004年至2015年,进入监管驱动的巴塞尔时代,以资本管理为抓手开始风险量化管理工作,规范了信用风险、市场风险、操作风险的模型量化方法。商业银行建立了数据仓库、风险数据集市和风控系统,持续优化风险权重。第三阶段,在2015年以后,“Fintech”概念的提出,推动风险管理进入技术赋能的时代,互联网金融蓬勃发展,金融线上化、电子化、普及化发展,大数据挖掘及AI技术在金融领域大量应用,5G时代及万物互联的金融生态圈建设。银行数字化转型要运用金融科技手段,为银行业务提供快速、准确、实时、在线、前瞻的风险量化管理解决方案。

       风险管理数字化转型价值有三点。从风险管理来看,能看清风险状况,即看全客户集团下有哪些业务、分支机构,看穿顶层到中观的组织结构,看透未来的发展趋势,把控业务风险状况;从微观层次来看,有利于优化业务结构,优行业、优区域、优客户、优产品、优交易,科学优化资产结构;从经营角度来看,能够提升经营水平,提产能、提效益、提效率,降成本、降风险、降损失,提升经营管理水平和投入产出效率。

      因此,从历史进程和转型价值来看,进行风险管理数字化转型是非常有必要的。

(二)风险管理数字化转型的内容

      一是全面风险视图,实现量化的风险洞察展示,使数据更完善、分析更智能、洞察更深刻、体验更友好。其中,数据工作是最重要的,是整个数字化转型的基础。

      二是在线业务风控,建立线上化业务的风控体系,实现信息处理自动化、风控决策数字化、客户管理精细化、风险控制全程化,全面支持在线业务的风控。

      三是工具开发应用,做到模型工具的敏捷开发及应用,以业务为中心快速开发,建立从组合、客户到交易的智能模型体系,并且要注重模型的实际产出效能。

      四是模型风险防控,近几年,各金融机构的数字化转型发展都非常迅猛,在快速发展的同时面临着大量的模型风险问题。因此,应建立面向未来的模型风险管理体系,包括建制度、建规范、建流程、建系统。

(三)支撑转型的六大要素

      一是场景,它决定了整个业务的基本风险判断。应结合业务场景快速响应,设计线上化风控方案。.

      二是数据,充分利用银行内现有数据,拓展引入外部数据。对于银行来说,虽然内部数据量较小,但自身的数据是第一重要的,其小而精确,能辅助银行对客户的信用进行判断。此外,外部数据包括企事业单位、政府类的数据可以协助银行进行信用判断,如海关、税务、司法、工商数据等,这些数据更加可靠。对于互联网大数据,在稳定性和可靠性方面还有所欠缺,这类数据的引入仍然在不断探索中。

      三是工具,开发大数据风控工具,实现工具系统化、内嵌化。但在设计模型时,存在稳定性、解释性不高等问题,在实际工作中构成了困扰。

      四是系统,建立集数据、模型、引擎、视图、报表于一体的全面风险管理平台,数字化转型中系统的支撑是非常重要的。

      五是组织,应优化组织结构,实现敏捷风控能力。中信银行目前采取了风险管理部门和技术部门相融合的模式,风控人员和技术、算法人员融合办公、协同作业。

      六是人才,需要既懂业务、又懂技术的复合型专家。中信银行采用先立足于自身培养、结合部分引进的人才策略。

(四)实践及感悟

      中信银行的风险量化管理工作自2005年起步,不断夯实基础,实现了体系建设、自主研发、全面应用三次跨越,目前向智能风控全面进军。

      在体系建设方面,建设覆盖公司、个人、同业的内部评级体系;在自主研发方面,统计模型和智能风控模型实现自主掌控,自主开展优化和验证;已经实现了全面应用,以经济资本考核、减值准备计提和自动化审批为标志,实现风险量化工具全面应用;在智能风控方面,开展风险视图、组合模型、客户多维风险画像及同一评分、线上化业务风控体系、模型风险管理等工作。

      银行全面推进风险管理数字化转型,是一项充满挑战的工作。需要凝聚共识,这是一个体系性工作,前中后台,总分行要通力合作;实现短期速赢,短期要有实施效果,为后续实施奠定信心、争取资源;最后,一定要有长期规划,在短、中、长分期实施,科学设计实施路径。

      来源:2020(第十六届)中国金融风险经理年度总论坛系列12:科技在金融业务中应用——霍焰《人风险管理数字化转型的一些思考》