2017，我国金融仓储业发展现状、问题与对策，《银行家》第11期。

2017，关于监管新政下中小银行大类资产配置的思考，《银行家》第6期。

2016，当前金融风险新热点，《中国金融》第24期。

2016，非信贷风险管理：亟待建立健全，《当代金融家》第7期。

2015，亚洲基础设施投资银行：机遇、挑战和战略，《银行家》第9期。

2015，基于银行间交易对手风险叠加的项目风险评价，《系统工程学报》第4期。

2015，基于copula的追随者银行的企业项目总体风险评价模型，《中国管理学》第4期。

2014，从金融市场的角度看信用风险起因，《银行家》第12期。

2014，互联网金融创新的风险，《中国金融》第8期。

2013，提高银行流动性管理精细化程度，《中国金融》第20期。

2013，基于期限结构溢价的商业银行信用利差测算模型与实证，《系统工程理论与实践》第1期。

2012，基于最优负债系数的上市银行违约概率测算模型与实证，《运筹与管理》第3期。

2012，创建具有邮储银行特色的风险管理体系，《中国金融电脑》第6期。

2012，银行创新的风险，《资本市场》第6期。

2012，“腕骨”监管体系对我国商业银行经营影响研究，《福建金融》第1期。

2011，中国地方政务债务风险问题探讨，《银行家》第8期。

2011，杠杆率监管对商业银行影响几何？《银行家》第8期。

2011，市场风险资本监管框架演进过程分析，《金融发展研究》第1期。

2010，合规文化：邮储银行的核心文化，《金融电子化》第12期。

2010，合规文化应成为邮储银行的核心文化，《中国邮政》第11期。

2010，监管新政和中国银行业走向，《银行家》第4期。

2010，地方政府融资平台贷款风险分析与思考，《银行家》 第4期。

2009，金融危机给银行风险管理带来的思考，《银行家》第1期。

2008，次贷危机中重新审视银行风险管理，《银行家》第11期。

2008，中国邮政储蓄银行参与金融租赁业的可行性，《银行家》 第6期。

2008，中国邮政储蓄银行综合经营战略，《银行家》 第3期。

2008，对乡镇金融服务的路径分析，《江西金融职工大学学报》第1期。

2008，中国邮政储蓄银行成立，《银行家》第1期。

2008，中国邮政储蓄银行业务变革，《银行家》第1期。

2008，邮储银行实行差异化经营的思考，《银行家》 第1期。

2007，中国邮蓄银行全面风险管理体系设计 ，《银行家》第11期。

2007，关于目前城市商业银行信贷风险状况与成因分析，《开发研究》第4期。

2007，基于判别分析和logistic回归分析的城市商业银行信用风险度量，《中国城市经济》第7期。

2007，关于城市商业银行风险贷款成因的再思考，《中国城市经济》 第2期。

2006，美国中小商业银行信贷风险管理经验的启示，《开发研究》第6期。

2006，建立城市商业银行信贷风险内控机制的思考，《中国城市经济》第10期。

2006，化解城市商业银行风险之我见，《银行家》第1期。

2005，2005中国城市商业银行形势预测、分析和展望，《法人杂志》第4期。

2004，利率风险——担保公司难以回避的话题，《西部论丛》第12期。

2004，城市商业银行内部控制现状、问题及对策(下) ，《甘肃金融》第4期。

2004，城市商业银行内部控制现状、问题及对策(中)，《甘肃金融》第3期。

2004，城市商业银行内部控制现状、问题及对策(上)，《甘肃金融》第2期。

2001，城市商业银行不良贷款问题思考，《发展》第11期。

2001，城市商业银行不良贷款清收工作中的问题与对策思考，《甘肃金融》第7期。

2000，城市商业银行不良贷款的成因及对策思考，《开发研究》，第6期。

1995，现代企业制度：酒钢公司的思考，《发展》，第3期。

1994，拖欠仍在滋蔓，《发展》第11期。

1994，再话拖欠，《发展》第11期。

一、关于中小企业信用评价问题的思考

      所谓的中小企业融资难问题是指那些处于灰色地带的中小企业，这些企业是银行将优秀企业和劣等企业剔除之后余留下了的部分。解决中小企业融资问题就是解决如何从这些灰色地带的企业中筛选风险可接受的客户，并为其贷款。信贷领域的同质化主要是指放贷对象的同质化，几乎所有的银行都在争取大型企业和优秀的中小企业。

      中小企业贷款难的原因有二：观念问题和企业评估不成熟。众多银行宁愿大幅压缩利润空间并接受放弃担保而带来的风险敞口增大，也不愿意发放贷款给中小企业。企业评估的不成熟表现在两个方面：一是银行能够获取的企业信息不足；二是技术方法上开发能力不足。

      对于中小企业整体信用评估，信用风险评估模型应该由财务指标和非财务指标构成。财务指标和非财务指标权重应该根据中小企业规范程度、规模程度确定。规模越大、越规范的企业，财务指标权重越高。反之，非财务指标权重越高。

      由于中小企业财务不规范，所应用的财务指标可能存在问题。首先是流动比率、速动比率。关于流动比率指标的改进，建议银行使用超速动比率，即（货币资金＋短期证券＋应收票据＋信用高客户的应收账款）/流动负债，以此反映和衡量企业变现偿付债务的能力的强弱。另外，建议银行使用负债现金流量比率，从现金流的角度反映企业当期偿付短期债务的能力。其次是资产负债率。对于中型企业而言，适当的举债或者适当高的资产负债率恰恰从一定程度上表明企业的成长性较好。如果企业负债率过低，绝对不是经营状况好的表现。最后是盈利能力指标。建议银行在使用净资产收益率时分母改为年初净资产加上股利分配前的年末净资产，由此计算的收益率会更加准确。对于总资产报酬率，在计算该比率时在分子中加入利息支出会更合理，而且建议使用有效总资产。

      来源：《风险管理》杂志2010年第6期。

二、商业银行信用评级体系构建研究

      过多依赖外部评级会对银行自身的稳健经营造成影响。如果银行不希望完全依赖于外部评级，就需要建立内部评级体系。要对银行进行评级，首先要构建一套商业银行的评级指标体系，不管是以定性为主的打分卡模型，还是基于统计数据基础上的计量模型，都要进行指标参数的选择，选定的指标参数是否合理、科学对整个评价计量结果影响十分重大。构建一套评级体系有以下几个步骤：确定准则层、指标海选、指标筛选、确定指标体系。

      商业银行信用评级体系构建：第一，构建步骤；第二，银行评价得分的分布检验与样本扩充；第三，银行信用等级的划分；第四，银行信用评级体系的实证。

      研究交易对手信用风险评级问题或者信用风险评估问题，最难的就是银行业金融机构的违约概率（PD）值的测算，结合这套系统有三种研究思路。第一种思路，基于信用利差与信用评分的商业银行违约概率测算。第二种思路，基于信用利差与违约距离的上市银行违约概率测算。第三种思路，基于信用利差与Probit回归的非上市银行违约概率的测算。

      来源：《风险管理》杂志2012年第2期。

三、商业银行流动性管理任重道远

      中国在银行转型过程中，在重新设计自身的风险管理体系的时候，为了设计一个能够使法人机构稳健、持续、充分发展的风险体系，需要把流动性风险管理从风险管理的角度提高到一定的程度。

      商业银行流动性紧张的原因有以下七点：资产结构单一化；银行信贷资产期限错配问题严重；同业资产规模快速扩张，隐匿信贷风险剧增；银行表外理财资产期限错配问题严重；银行分支结构畸形发展；地方政府债务错配问题严重；企业资金期限错配问题突出。

      我国商业银行流动性管理存在以下问题：主动进行流动性管理的意愿不足；流动性管理方法滞后，经营指标之间平衡性有待加强；缺少对流动性风险的动态监控和预警机制；信贷资产投放平稳性和负债管理多元化有待提高。

      对我国商业银行流动性管理提出以下四点建议：增强对风险管理的重视，主动预测并管理流动性风险；密切关注宏观经济金融形势变化，提高前瞻性；优化资产配置和信贷结构，增强资产流动性；提高流动性管理水平，建立完善流动性指标衡量体系。

      来源：《风险管理》杂志2014年第2期。

四、风险治理失败和风险文化缺失是金融机构风险管理失效的根本原因

      风险管理是不是做得好，在技术层面的背后，还有一个更加基础的东西，那就是风险制度和风险文化。不同的风险治理机制和风险文化将会带来不同的风险战略、风险偏好、风险管理流程和风险管理措施。风险治理机制是风险偏好、风险政策执行的基础，风险文化是风险管理的世界观和方法论。一个机构风险管理体系是否有效，关键在于风险治理机制和风险文化。我们通过系统梳理2008年到2018年中国整个宏观政策、监管政策、金融机构案件，包括一些市场风险事件，我们能够注意到，在这么多案件中，它们内在的体现在治理层面的是什么，体现在整个机构风险文化层面的是什么。

      来源：《风险管理》杂志2019年第2期。

五、美日寿险公司风险事件对保险公司风险管理的启示

      保险公司风险事件发生的原因有很多，并且多是多种原因相互交织、共同造成的，但总体来看，导致保险公司风险事件尤其是导致保险公司破产或业务失败的重要因素，包括利差损、投资失败、定价不足、准备金不足、巨灾损失、业务重要改变、子公司破产、欺诈等。

      这里以最为主要的利差损、投资问题导致的风险事件展开介绍。主要介绍美国的 AIG 破产风险事件、执行人寿等 4 家保险公司破产风险事件、变额年金业务风险事件与日本风险事件概述及日本生命破产风险事件。

      来源：《风险管理》杂志2019年第5期。

六、基于判别分析和logistic回归分析的城市商业银行信用风险度量

      信用风险是商业银行面临的主要风险之一，信用风险的度量是商业银行进行信用管理的核心问题。本文从贷款企业的财务指标入手，通过判别分析和logistic回归分析，构建了衡量企业信用状况的模型，并通过实证研究对模型的适用性进行了考察。

      来源：《中国城市经济》杂志2007年第7期。