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陈璐

陈璐

华夏银行产业数字金融部总经理,曾任华夏银行总行风险管理部副总经理等职务;金融学博士,银监会与北京大学联合培养博士后;主要负责巴塞尔新资本协议在银行风险管理中的实施,以及市场风险管理、内部评级及智能风控的相关工作等。
论文
 
 

2019,商业银行智能风控探索,《中国金融》第11期

2019,巴塞尔协议III市场风险新监管标准实施对商业银行的挑战,《金融监管研究》第12期

交流成果
2024年
构建可持续科技金融体系
精选视频
本成果共享主题频道
来源:2024年 年度论坛 天弈TGES2024年度观点大会暨第二十届中国金融风险经理论坛
2019年
线上贷款业务的风控策略
精选视频
来源:2019TGES 高级研讨会四 在线信贷与风险管理
论文
 
 

2019,商业银行智能风控探索,《中国金融》第11期

2019,巴塞尔协议III市场风险新监管标准实施对商业银行的挑战,《金融监管研究》第12期

交流成果
2024年
构建可持续科技金融体系
精选视频
本成果共享主题频道
来源:2024年 年度论坛 天弈TGES2024年度观点大会暨第二十届中国金融风险经理论坛
2019年
线上贷款业务的风控策略
精选视频
来源:2019TGES 高级研讨会四 在线信贷与风险管理

一、关于LPR改革的影响与应对

    (一)关于LPR定价机制改革对于疏通利率传导机制,降低实体企业融资成本,能够起到的作用

       LPR贷款定价机制改革短期对商业银行贷款定价水平的影响可控。一是MLF等公开市场操作利率到LPR,再到贷款实际利率,需要一定的传导链条和时间,预计贷款实际利率不会短期内大幅下调,同业之间会有一个观望阶段。二是存量贷款利率不做调整,仅新发放贷款需盯住LPR定价,全部使用LPR定价还需要时间。三是央行设置过渡期逐步消化影响,供商业银行逐步推广LPR应用,贷款实际利率将会逐步下降。从长期看,利率市场化改革将对商业银行产生较大经营压力。LPR机制改革标志着利率市场化的进一步推进。考虑到监管要求及同业竞争等因素,贷款利率面临较大下行压力,而在存款市场竞争较大的背景下,存款利率相对刚性,商业银行面临较大的利差收窄压力。短期内,如何在有效控制风险的前提下,控制负债成本,并将贷款实际利率维持在一定水平,是银行经营管理的主要挑战。而在长期经营过程中,对存款成本的管控能力和对优质资产的营销能力将成为业务发展和利润增长最关键的制约因素。

    (二)关于商业银行如何进行业务转型,调整市场定位和战略风险管理,以应对LPR改革带来的挑战

       商业银行应该从三方面入手应对LPR改革带来的挑战。一是尽快完成与LPR定价相关的技术性工作。按照贷款 基准利率向LPR转变的过渡期安排,尽快完成系统改造及合同修订等工作。二是提升一般性存款的营销能力,强化负债成本控制。加快产品、渠道建设,提高综合服务能力,改善客户体验,控制高成本负债增速及占比,为降低整体负债成本争取空间。三是提升对优质资产的竞争能力。对优质客户和业务加大营销能力,提高风险定价能力,避免以让渡信用风险、利率风险的方式换取短期业务发展。

       来源:《风险管理》杂志2019年第4期

 

二、关于巴Ⅲ市场风险新监管标准实施对商业银行的挑战

    (一)关于我国商业银行实施国际新监管标准面临的挑战

       一是实施策略问题。银行面临内部模型法和标准法的选择问题,目前监管没有给出明确指引,各银行需要衡量实施成本和结果之间的性价比。二是虽然巴塞尔委员会对银行账簿划分给出了严格的限制和完整的划分标准,但其落地过程仍存在一些困难。三是根据国内银行业现行的运行模式,未来对于交易台的建设或改造可能涉及的部门较多,而实施内部模型法计量资本的银行,可能会对前中后台的现行工作模式提出更高的要求。四是系统实施方面。未来如果要实施新监管框架,商业银行需要根据新监管标准开展系统建设,银行将面临较大的系统升级改造问题,对系统建设能力较弱的中小银行是较大的挑战。五是风险因子的选取问题。由于新框架要求下的风险因子和国内现行构建风险因子的方法存在差异,未来可能存在一些实施难点。六是所有风险类别在实施新监管标准中都会遇到的数据质量问题。七是准入条件更加严格。八是不可建模因子的计量,这是内部模型法应用中非常重要的难点。九是监管要求在中国市场的适用性。从我国现有的金融市场基础设施看,存在因金融市场深度、广度不够导致的基础数据不足的问题,进而影响到模型的准确性。最后是对于监管颗粒度的要求。对于国际监管标准中尚未明确和较为模糊的部分,国内监管也面临如何完成这部分内容在国内制度中的落地,以及是否应根据我国国情进行处理的问题。

    (二)启示与政策建议

       首先,建议对于商业银行的管理要求更加严格、精细化。然后是推动数据治理和系统建设,这是永恒的主题,加快优化市场风险管理系统,系统建设永远在路上。最后是推动新监管落地前期工作,希望商业银行与监管加强沟通,从全银行业发展的角度去解决问题,去推动模糊部分的精细化,这可能更有意义。

       来源:《风险管理》杂志2020年第6期