商业银行金融系统性风险指数构建与应用

刘吕科，中国民生银行总行风险管理部巴III及智能风控中心主任（处长），经济学博士，金融学博士后，注册金融风险管理师，曾就职于知名咨询公司。入职民生银行以来主要负责信用风险计量体系建设相关工作，包括内部评级、经济资本管理、减值管理和RAROC管理等工作。在行业期刊发表专业文章四十余篇，并出版专著一本。

商业银行风险经营普遍依赖主观经验，看政府、看同业，决策的主观性和同质化较为严重。构建系统性风险指数，反映宏观风险水平变化，为商业银行风险战略、风险偏好制定提供更科学、可靠的依据。整体分为研究背景、理论框架、实证检验及管理应用四部分。技术特色与应用前景：采用实证检验，构建能够反映我国银行业不良率变化趋势的指标，加上传染性、流动性的反映，综合反映银行业系统性风险。

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