打造数字化时代的智能风险管理平台

周瑾  普华永道金融行业管理咨询合伙人

现在整个金融行业的风控都谈数字化和智能化，今天我想聊聊保险行业风险管理数字化和智能化的趋势及数据平台。

一、保险行业风险管理体系的演进

我们认为，保险行业的风险管理能力发展完善可以简单地归结为三个阶段。

第一是规范化阶段，以满足监管合规要求为主要目标，建章立制，重点是建立风险管理的组织、制度和流程体系，分析与管控以手工或Excel工具为主。偿二代的推出，在某种程度上对于行业的规范性与合规性有很大的推动。

第二阶段是自动化，以改变纯手工操作，建立风险管理信息系统为主要标志，并实现定期的风险自评估、指标监测分析以及风险管理报告等，能满足偿二代等监管要求。在偿二代一期工程里，SARMRA有明确的风险管理信息系统的要求，保险公司建立风险管理信息系统，至少需要在数据、展现、报告、指标预警等功能上实现系统化。但过去的4-5年，这些传统模式的风险管理信息系统暴露出一些问题，可以总结为四个方面：数据滞后、信息孤岛、指标静态和管控被动。这四方面的问题体现为：第一，数据不及时，管理偏事后，风险管理人员拿到数据的时候都是1~2个月，甚至一个季度以后。第二，存在信息孤岛现象，风险管理信息系统与公司的数据平台和其他系统是没有接口，大量依靠手工导入数据。第三，指标是静态的，一整年下来某些指标值都没有太大变动，不能敏感地反映风险的变化，对于风险监测与预警的意义很有限。第四，风险管控方面是被动的，风险管理部门看不见摸不着，无法充分进行独立评估和参与决策讨论。

因此，进入第三阶段的智能化是必然趋势。这一阶段，以实现主动风险管理为目标，积极引入ABCD（人工智能、区块链、云计算和大数据）等新兴技术，切入不同的业务和应用场景，注重数据分析与决策支持的价值，探索风险管理前置的模式。

保险行业进一步推动智能风控体系和能力，我们认为需要围绕着应用场景、算法模型、数据驱动和文化变革这四个角度来下功夫，以下分别论述。

二、应用场景

第一个角度是应用场景。总体来说，我们把保险行业的风控应用划分为十大场景，包括政策研判、风险画像、差别定价、线上核保、秒级理赔、欺诈撞库、舞弊探查、动态压测、全景扫描和人机互动。其中，核保与理赔的应用场景已经很常见了，尤其是在车险、线上的健康险，航空意外险、航延险等。对于互联网模式的保险业务，欺诈撞库的应用也较多。一些发展更为前沿的保险公司，已经或正在探索政策研判、风险画像和全景扫描等应用，对所有交易对手和底层资产组合定期做智能化的动态风险扫描，可以每天根据市场舆情信息及特定企业风险动态自动扫描、生成报告和发出预警信号。而人机互动，则是更智能和动态地满足人跟机器之间的交互需要。

当然，在选择智能风控应用场景和投资领域上，保险公司需要基于不同技术的成熟性和其带来的现实价值，考虑优先排序，遍地撒网的投入不可能也不现实。保险业务本质上具有低频性质，和互联网企业或银行的每日或实时的交易高频业务是不同的，所以，技术的适用性和产出效果也不同。保险公司要从投入-产出和价值回报最大化的角度去进行取舍。

三、分析算法与模型

第二个角度是算法模型。智能风险管理平台未来需要不同类型算法模型支撑，首先是常规的统计分析，尤其以回归分析为主。这类分析方法非常有效，投入少见效快。其次是机器学习和深度学习，一些线上的产品与业务模式，因为有大量的数据去训练，且有很明显的回报价值，所以可能也会运用这些复杂的模型算法。最典型的就是在车险的实时理赔，会用到图像处理技术，并自动匹配数据库和进行定损。我们认为，算法模型的选择，更多要考虑的是算法是否匹配数据基础和应用场景，并以实际效果作为判断标准，不要一味追求复杂炫酷的算法，其效果不一定优于简单的回归模型。

四、数据驱动

第三个角度是数据驱动。国务院已经把数据列为第五生产要素，和土地、资本、劳动力、以及技术并列，全社会各界也都在关注数据的价值。我们曾协助某领先保险机构建立了整个集团层面面向二道和三道防线的大统一数据集市，数据集市的设计历经9个月，囊括3万多个风险因子。这项工作很基础，投入了非常大量的工作，而且并未马上有成效，但却是非常重要。目前，很多中小保险机构在数据基础工作方面都面临着困境，没有足够的资源，管理层也没有足够的耐性，因此在数据方面的投入很纠结。但是，数据是未来的巨大金矿，不光是对风控，对客户价值挖掘和营销而言也是如此。因此数据基础工作必须要有持续而坚定的投入，何时启动都不能算晚，需要科学地看待数据工作的底层性和长期价值。在具体的处理方式上，可以基于分阶段的数据库和平台的搭建，实现一些短期成效，看到速赢效果，才可以展现给管理层以信心。

五、文化变革

第四个角度是文化变革。风险文化是企业文化的有机组成部分、是风险管理一体化和智能化发展的基石。保险公司应将风险文化融入到内部的各层面和环节中，将其融入员工的行为准则与行为习惯，贯彻到公司各种实际工作中，应用于产品经营和管理流程中。数字化时代的智能风险管理平台建设与应用，需要改变原来的三道防线相对孤立作业、相互制衡的关系，从保险公司战略转型和业务创新的目标出发，先整合第一、二和三道防线的数据，统一数据标准，然后推动第二道防线的作业前移，致力于构建风险管理部门与业务前线部门新型的合作伙伴关系，打造获客风控一体化的模式。

这里有一张图，是我十多年前给某四大国有银行做风险管理信息系统项目时用到的，即便现在来看，其传达的观点也很有启发。风险管理的角色及其价值体现，由低到高可以分为4个层面：第一个层面是“消防员”角色，出事了以后就去“救火”，去处置风险，以及追责。第二个层面是“风险警察”角色，风控部门跟业务线的关系就像警察与小偷的关系，得盯着前线的合法合规。相比“消防员”，“警察”的角色可以更靠近事前和事中。第三个层面是“风险文化提倡者”角色，即持续进行风险文化的宣导培训，警钟长鸣，不断告诫“法网恢恢，疏而不漏”，要求敬畏风险。这一层面也是风险管理希望在公司内部营造的文化氛围。第四个层面，也是最理想的层面，是“风险-收益合作伙伴”的角色，风险管理协助业务去判断和应对风险，成为业务前线的顾问与合作伙伴，将风控安排尽量前置，从而实现共赢。这类角色可以在很多互联网企业里看到，业务创新和产品设计阶段，合规与风险管理专家深度参与，不仅仅是告诉业务人员哪些不可以做，重要的是要告诉业务人员怎么样才可以。

图1 风险管理角色转变

总之，数字化时代已经来临，风险管理的进阶发展也需要与时俱进，需要从自动化阶段迈入智能化阶段，从场景、算法、数据和文化等方面入手，解决数据滞后、信息孤岛、指标静态、管控被动等问题，搭建新一代的智能风险管理平台，实现内部风险管理的智能化升级，并真正实现风险管理的价值。

来源：2020（第十六届）中国金融风险经理年度总论坛（11月）