遵循规律 遵守规矩
——新形势下探索城商行的风控路径

王强  苏州银行副行长

今天我汇报的主题是城商行的风控，主要包含三个方面：第一是银行经营发展的新形势；第二是城商行面临的挑战；第三是城商行风控的路径。

一、经营发展的新形势

正如英国作家狄更斯在《双城记》说到的，“这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代，这是一个智慧的年代，这是一个愚蠢的年代，这是一个信任的时期，这是一个怀疑的时期”。过去的一年充满“变”与“不变”：变化的是信仰打破，大型民营房企如恒大、华夏、泰禾和佳兆业等集中暴雷，政策不断收紧，包括政府融资、房地产、互联网贷款、金融市场的理财资管、表内外投资等政策收紧，近期对于信用卡业务和银行承兑汇票，银保监又出了征求意见稿，这些政策的变化都是非常大的；但不变的是要求金融业、银行业回归本源，去通道、去乱象，服务实体，支持民营、小微、制造业、科创绿色产业等，防控风险，也是银行业、金融业永恒的主题。2021年以来的“变”与“不变”也要求一家城商行未来要认清方位、想清问题、看清方向、理清方法。

简单介绍苏州银行：苏州银行是唯一一家在2010年从农商行改制成为城商行，我们实现了两年翻一番，四年翻两番这样一个快速的成长，苏州银行也是全国真正意义上实施了事业部的变革，建立了四轮驱动这样一个四个事业部的组织架构，在19年苏州银行成功登陆A股，开启了高质量发展的新征程，2021年我们的业绩快报是资产规模达到4,500亿，增速超过15%，我们的不良贷款率达到1.11%，比年初下降0.27个百分点，我们的拨备覆盖率达到423.58%，比年初上升了131.84个百分点。苏州银行从上市时18年的1.68%的不良和170%的拨备覆盖率，这三年我们的资产质量得到了非常明显的优化，特别是在这样一些数字的背后，我们现在的拨贷比已经达到4.74%，这个在上市银行当中也是名列前茅的，同时我们的逾期贷款率现在只有0.83%，资产质量进一步夯实。

二、城商行面临的挑战

城商行在六个方面更容易受到挑战：第一是公司治理易干扰，第二是战略执行易摇摆，第三是风险偏好易追高，第四是差异优势易模仿，第五是员工行为易惹事，第六是监管合规易受限。在这六个方面，城商行更面临挑战。

第一是公司治理易干扰。近期城商行也出现了一些重大的风险事件，因为受到外部人的控制，内部人的制约，出现了部分城商行，比如包商银行为代表的问题。所以良好的公司治理是银行行稳致远的前提和基础。在2020年的整个公司治理的监管评估等级当中，大部分都在B和C领域，占到近80%，D和E的领域也接近有20%。应该说公司经营治理是城商行存在的不可忽视的问题。 

第二是战略执行易摇摆。很多在金融领域做得好的银行看似并不具备特别的优势，实际上都是有多年的积累，而城商行的战略往往容易受到外部因素和内部人员的变动影响，特别在这些经营指标的压力下容易波动，造成了短期效益和长期效益之间的不平衡，甚至有些风险的后移。 

第三是风险偏好易追高。在经营绩效压力下，因为城商行本身的负债成本容易比其他的银行高，那么更偏向于追逐一些高收益的资产，但往往高收益也意味着有一定的风险，那么这个高收益是否能够覆盖风险，或者在未来长时间内可持续，在这种负债成本虚高的情况下，很容易做一些自己认知不太清晰的风险类资产，所以城商行很难做到不垒大户，不赌运气，不迷大而不倒。 

第四是差异优势易模仿。城商行的优势在于小快灵，决策链短，它所建立的一些差异优势也是在市场中竞争优势所在，但是这些优势往往在短时间内很容易被其他银行效仿和复制，而好的银行它难以复制的是内在的执行力和内生的专注力，这些专业专注的优势，短时间内难以复制。 

第五是员工行为易惹事。员工行为管理一直是长期困扰，特别是一些城商行、股份制银行经营和发展的难点和痛点。去年个别外部银行出现了大额存单的罗生门事件，银保监对金融机构也开出了很多罚单，2021年是内控合规管理建设年，也是案防提升年。由于城商行的员工来源更为多元，所以管理难度也更大。

第六是监管合规易受限。首先监管对于农商行、城商行监管的要求和力度也更大，比如说实体导向越来越明确，严禁跨区域的经营，要求实体业务的占比。其次是涉房指标也越来越多，比如说像我们城商行整个涉房的指标就是17.5%的个人住房贷款+5%的公司类房地产，同时人民银行还有增速的限制。再次是融资平台越来越严，证券交易所债券重点关注事项的变化，15号文等，实际上都是对城商行原来在房地产，在政府融资配置比较高的情况下的一种制约，要求更好地去服务实体。第四是网贷规范越来越细，跨地区经营，联合贷出资比例，机构的集中度等，这几年有一部分农商行和城商行在配置互联网贷款资产，相对比例是比较多的，这个网贷新规使其受到很多限制。第五是同业业务越来越紧，严格意义上说是堵前门堵后门，对于同业融资的比例跟一级资本的挂钩，对于核心负债增长的要求，对于空转套利的限制，同时金融市场三个只减不增等要求，也限制了同业业务的扩张。第六是理财要求越来越高，去年大家看到理财新规，资管新规落地，一系列的政策出现了变化，包括对于估值净值化的管理，对于打破刚兑，对于现金管理类理财产品的一些变化，包括对于理财子公司的流动性管理都提出了明确的要求。 

三、城商行发展的路径

彼得德鲁克说过，动荡时代最大的危险不是动荡本身，而是依然用过去的逻辑模式做事。城商行围绕自身的风险管理要求，要做到六个方面，第一是战略定向，监管定框，第二是风险偏好，风控理念。第三是深融区域，深耕本土。第四是遵循规律，遵守规矩。第五是机制润行，责任兴行。第六是专业研究，专注赋能。

第一个方面是战略定向和监管定框。现在监管对于城商行的业务定位越来越明晰，限制也越来越规范。像苏州银行就坚持“以小为美，以民唯美”，我们在新的战略发展期提出了“客户体验友好，合规风控有效，数据驱动转型，特色专营突破，精准管理赋能”。围绕客户是我们的本，合规风控有效是我们的保障，数据驱动转型是我们未来科技赋能的方式，特色专营突破是我们核心竞争的优势，精准管理赋能要求我们竞争的机制更为精准。 

第二个方面是风险偏好和风险理念。当前经济形势提出的要求也是稳字当头，所以像我们苏州银行也在逐步把我们的风险偏好调至稳健，偏审慎。我们也特别强调我们的风控理念，主要是三个方面，第一是意识不到风险是最大的风险，第二是风险防范比风险处置更重要，第三是风险管理同样可以创造价值。我们现在说事出反常必有妖，很多的企业在集团母公司、财务数据、时间节点、融资成本上都有些妖的现象，但是我们能不能敏锐地发现。第二就像扁鹊三兄弟说的，风险防范一定比风险处置更重要，亡羊补牢可能已经有损失了，风险管理可以创造价值，我想我们金融界的很多事实都证明了这一点，我们银行业金融业正常情况下不能去赚那些快钱和热钱，所以在风险偏好风险理念的引导下，有一系列的风险策略和方法，如何去识别、计量、监测、控制风险，如何去转移缓释，我觉得这些都是要在具体的风控方法方面去推行的。

第三个方面，城商行要深融区域，深耕本土。监管本身也很明确，这也是城商行的初心和使命。我们不能羡慕经济发达区域，北上广深要做好也需要专业服务的能力。比如像江苏和苏州的制造、外贸、民生、科创、资本，包括苏州的很多财富管理，都是我们区域非常特色的经济。那围绕这些经济怎么来推出我们的特色服务集群，有苏州的产业创新集群，苏州的科创、智改数转，江苏的绿色金融、民生金融，包括大家都在积极探索的投贷联动，供应链金融、财富管理，很多优秀的银行都是我们学习的榜样，所以我们要发挥本土的优势，沉下去去做我们可以服务的客户。 

第四个方面是遵循规律，遵守规矩。遵循一条主线，银行业的主线就是要实现信息对称，始终抓住第一和第二还款来源，坚持安全性、流动性、效益性，同时注重风险合规的底线，我们也提出了不垒大户、不碰罚点、不绕权限、不瞒底层、不容虚假这一系列的风险防控底线思维，对风险有敬畏。 

第五个方面，机制润行和责任兴行。在机制方面要有全方位的管理机制，全口径的考核机制，全覆盖的传导机制和全过程的管控机制，通过责任推动执行、推动专业、推动服务，三道防线协同，尤其是首道防线是关键，首道防线来源信息的真假也决定了二、三道防线的管理真实性水平。同时我们也真正全方位落实了预期损失考核，我们对分行的考核已经不仅是不良，我们对于风险预警资产就直接扣减利润，也就说只要我们发现风险预警，就会对你的资产进行PD、LGD的预估，形成像股票估值一样的公允价值，这在苏州银行，试点下来我觉得是非常成功的，同时我们也进行了审查审批标准的规范化量化，同时我们对金融市场业务建立了很多债券库、银行同业内评体系和非银同业白名单，规避了市场上很多暴雷的一些房地产领域，包括一些其他的信用债。同时这两年我们推进了全方位的内控合规评价体系，维度更为清晰，导向也更为明确，进行分类指导、分类管理和分类授权。

第六，专业研究和专注赋能方面。我们在政策研究、行业研究、包括先进同业的研究方面不断提升风控队伍的专业性，另外在模型标准化、系统集约化、管理智能化和研判专业化方面推动风控的数字化转型。我们觉得风控对未来风险的管理数字化其实就是5个O,第一个是线下线上化（Offline to Online），要把线下的东西线上化，提升效率，使数据标准化。第二个是流程再造（Optimize），在B端C端G端通过大数据、人工智能和数据模型进行优化与再造流程，第三个是智能获客（Obtain），提高获客的精度、准度、深度，延申获客渠道。第四是智能风控（Offset），智能化的预警，智能化的审批和决策，借助客户画像和模型算法进行数据评分和行为约束。第五是外包服务（Outsource），在有些非核心风险环节，我们需要外部的咨询配合，甚至联合开发。今年我们也会建立新一代的信贷风险集群。

正如世界首富特斯拉的CEO阿隆马斯克说的，他给年轻人三个建议，他说try to be useful，try to read a lot，try to find what you are good at。我想他给年轻人的三个建议同样适合像我们苏州银行这样一家年轻的银行。我们苏州银行要努力做一家服务社会，崇尚学习，特色鲜明的银行。

演讲文稿整理：郭帅博

责任编辑：傅泽天

来源：2021（第十七届）中国金融风险经理年度总论坛：NO.31中小银行发展、地方金融与风险管理 （一）