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时间：2020-07-11
演讲题目：风险信息在股市和债市之间的传递— 兼论资本结构套利及莫顿模型在中国适用性
来源： 2020TGES前沿讲座 主题系列一 金融市场交易与市场风险管理
专家简介：波士顿咨询公司（纽约）风险管理部董事总经理
彭一凡-风险信息在股市和债市之间的传递-结论 彭一凡-KMV模型在中国可能行不通的合理原因 彭一凡-风险管理的第一要务是信息优化 彭一凡-KMV模型的优点和应用莫顿模型的问题 彭一凡-基本莫顿模型的实证现实 彭一凡-莫顿模型的核心假设、KMV模型公式 彭一凡-KMV、莫顿模型-连接股市和债市的理论框架-概念 彭一凡-风险信息在股市和债市之间的传递-兼论资本结构套利及莫顿模型在中国适用性 彭一凡-风险信息在股市和债市之间的传递
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