信用风险计量体系在银行信贷业务管理中应用探讨（2013）

演讲嘉宾：申志华，民生银行风险管理部高级专家（副总级）

演讲时间：2013（第七届）中国银行业实施新巴塞尔协议与资本管理论坛，2013年4月24日

      民生银行做得比较多的是中小银行和小微企业，小微企业500万元以下的业务是这两年发展的亮点，也放在零售里面来做。我们在零售和对公两个板块里面都进行了评级，在零售板块是评分，对公是评级。零售评分，就是所谓的客户评分，即账户的评分，这个评分是全生命周期的评分，主要分ABC三个等级，评分以后再计算资本需求和资本充足率。

      以行业为例，利用一些经济指标对每个行业进行分析，然后把行业变成支持、高度支持等五类，在审批时运用这五类。行业评级也在做系统的改造，每个客户做的各种业务及其所属行业都能看得到。

      准入政策方面，首先根据董事会的风险偏好作为依据，将计算出来的损失率期限代入公式计算出非预期损失率的水平，对每一类业务，都可以计算出非预期损失率。地区与行业评级也做了一些准入的政策，比传统的准入更加科学和量化，而且更加有差异性。

      限额方面，新的系统上线以后，把限额的计算、限额的占用和限额的管理都放入系统，根据评级的结果，再综合资产规模、销售水平和资产负债率的因素，可以计算出限额。除了客户的限额，集团的限额也类似，集团有集团的报表和评级，还有行业的限额、地区的限额等。我们通过这次经济下行吸取到的教训是一定要加强组合管理，避免集中度过高，限额是一个非常好的工具。

      授权方面，民生银行采取有权审批人的制度，分行有一定的限制，独立审批人的权限体系也是把评级纳入进去，根据客户的评级，结合评级的推翻，与权限挂钩，有些人的权限是审批推翻一级，有些人是推翻二级，有些人是三级以上，这样更科学。

      经济资本方面，我们重点推经济资本的考核，每个月都进行计算，经济资本的计算划到每个经济机构的评分积分中。

      价值管理方面，我们已经开始研究价值管理和经济利润方面的计算，我们需要知道每一个客户、每一个账户到底产生多少经济利润。经济利润等于收入减去成本，包括营业成本、营业税、风险，还有股东回报的要求。

      信用卡方面，相对比较成熟，我们把客户分成特高、高、中、低四类，一个是绿色通道，一个红色通道，一个黄色通道，通过申请评分，刷掉很高的和很低的，从中间挑取。根据行为评分的结果，计算M3的比例是多少，然后再做决定。

      在实施过程中，民生银行和大行相比，专业人员比较少，体系完善还有一定的差距。但是我们也有好处，一边开发，一边等着用，整个决策环境比较好。

（整理人：薛诗萌）