现代风险管理的框架结构（2011）

演讲嘉宾：李祥林，中国国际金融公司首席风险官，董事总经理 

演讲时间：2011（第七届）中国金融风险经理年度总论坛，2011年10月21日

观点综述：

一、风险管理框架的几点思考

      第一，对于风险管理部门的定位问题，有的机构将它视为技术部门，有的将它视为后台支持部门，这都是有偏差的。风险和收益应是很难分开的两个方面，风险管理强调全员性、独立性和全面性，既需要整个公司的参与，也需要保持独立的思考。

      第二，金融机构的管理很大程度上是风险的管理。需要关注两点：一是在短时间内不要承担很大的风险；二是如何从适当性角度把业务做得更好。很多保险公司都在培育创新意识，怎样培育创新意识是系统讨论的问题，不是一个人或一个组织一天就能做出来的。

      第三，发展业务时更多关注业务对公司整体风险的影响。机构应认识到预测的不确定性，不能将公司的命运建立在某个预测的基础上。要增强危机发生后的应变能力，尽早发现危机，集合全公司力量解决危机。

二、国际金融机构对风险管理的研究

      全球战略管理机构最先提出风险管理的问题，包含董事会是公司重要的监管机构之一、公司内部管理能否倾向于业务部门、公司内部经济机制与公司目标是否一致、风险管理规章提出后是否进行了有效实施。董事会在风险管理中担任重要角色，要增强董事会成员的风险管理意识和风险管理能力；强化金融机构的整体和完善性管理，设立首席风险官一职，承担对整个金融机构的风险把控能力。

三、风险管理组织机构框架

      风险管理框架机构中所包含的风险管理委员会分为两个层次，公司董事会层次和公司管理层层次。另外，框架强调公司前台和后台必须要分开。以上均属于框架中的原则性问题，这些原则性问题如果一开始就做好，以后就不会产生很多麻烦。在这点上美国做得比较好，其风险委员会所管理的风险是全方位的。

      对于金融机构的风险偏好，应该结合公司的实际情况，综合考虑资本规模、承受能力、业务范围、行业地位等。有的公司资本金很小、风险承受程度很低，在这种情况下，如何从更多方面发展通道型业务和服务型的业务是非常值得思考的。

（整理人：郭雨珊）