巴塞尔协议和ICAAP模型验证（2011）

      对于ICAAP模型验证，要求和巴塞尔模型基本一致，但是由于ICAAP模型的特点，在验证时由于暂时缺少数据，使得验证结果具有一定局限性。

一、在模型应用前要注重模型的内部审查

      公司的模型在做好以后，必须经过严格的内部审查，主要是看方法和模型是不是经得住已有数据的检验，同时所有审查结果都要公开。审查风险测评主要目的一方面是要科学认证此模型是不是跟预期一样，与本行的风险管理理念是不是一样；另外一方面就是通过审查检验、验证，可以发现和监测一个模型的缺陷，通过检验我们可以发现模型的缺陷和它的弱项等。

      同时要保证特殊情况下模型的使用，因为在特殊情况出现时也是我们最需要模型工作的时候，这种情况下模型失灵将对银行造成很大损失。

二、计算银行的年终实际资本需求

      银行每个部门都要对本部门的最终实际资本需求有一个估计和预测，对可能产生的增长进行估计和预测。在预测之下，经过一段时间以后，再汇总计算，分析验证和一年前的预测是不是一样。而实际经济资本需要根据当前实施的规定来计算，这种验证主要验证实际经济资本和预测经济资本差别。

三、中国的银行低违约信贷组合的验证

      批发贷款数额比较大的银行，违约贷款非常少，对于这样的验证也是采用了一些现有的方法，一个是验证违约贷款属于三个阶段中的哪个阶段；另外对新旧模型验证和对比分析，检验模型分析出来的评级跟最后评级有何不同。此外，最后评级是通过综合所有数据、信息以后得出来的评级，通常认为是最可靠的。

（整理人：郭雨珊）