
主讲专家:胡笑容
摩根大通证券(中国)有限公司首席风险官。曾在中国和美国的金融行业有多年风险管理工作经验。
内容简介:
成熟金融市场信用风险管理的方法在中国市场上遇到了很多困 难,此外,中国的历史数据非常有限,大量历史数据的相关性和可 用性较低。本讲座试图梳理这些挑战,勾画出一个在各种困难情况 下,相对可行的信用风险分析的路径。 一、常用信用风险模型与使用前提、中国市场适用性 二、非市场化的主要因素、市场化定价障碍 三、只有定价够不够?信用传导机制的阻滞效应 四、非有效的信用市场存在大量机会吗 五、从无效市场到有效市场的转换空间和套利空间 六、金融机构信用风险管理的战略和策略选择路径

主讲专家:韩晓普
国开证券股份有限公司首席风险官、风险管理部总经理。帝国理工学院风险管理与金融工程硕士、北京交通大学技术经济学硕士。;从事大型金融机构全面风险管理、项目评审工作17年,具有银行、、证券、总部/分支机构的多岗位风险管理工作经验。
内容简介:
证券公司作为我国金融基础设施的重要组成部分,风险管理能 力建设的重要性愈加凸显,而其信用风险管理能力尤为重要。本次讲 座的目的旨在对证券公司的信用风险管理理念进行阐述,并就国开 证券过去一段时间以来的具体实务操作进行交流。 一、券商发展竞争态势及所面临的信用风险管理压力 二、国开证券信用风险管理实务简介 三、对于未来券商提升核心竞争力加强信用风险管理的一些思考

主讲专家:宋立松
中信银行天津分行副行长。CFA,FRM。曾先后从事外汇资金交易、债券投资业务、市场风险管理、操作风险管理、国别风险管理和交易对手信用风险管理等工作,参与商业银行的新资本协议实施工作。曾就任中信银行总行风险管理部副总经。
内容简介:
近两年来,多家金融机构出现经营困难,虽然因处置果断没有 引发系统性风险,但是依然给金融机构敲响了警钟。要避免系统性 风险,必须认真谋划。一要确保区域经济增长不失速,二要摸清影 子银行去杠杆的进度,三要保证金融体系流动性基本稳定,四要稳 妥推进市场化债转股。

主讲专家:刘海龙
建行大学风险管理研修院副院长。建行大学风险管理研修院南开大学金融学院系统性风险研究中心联席主任,理学博士,高级经济师。曾任职中国建设银行总行风险管理部信用风险计量处处长、中国建设银行沈阳沈中支行行长。
内容简介:
金融危机印证了组合风险管理对金融机构的重要性,积极主动 的组合风险管理将是风险管理发展的趋势。通过对资产组合进行合 理的安排,平衡好资产组合层面风险、资本和收益之间的关系,才 能创造出更多的经济增加值,实现持续、稳健、高质量发展。 一、组合风险管理概述 二、经济资本计量与管理 三、限额管理 四、压力测试

主讲专家:石智勇
农业银行总行风险管理部副总经理,博士。曾任职农业银行公司、国际业务、信贷管理、风险管理等条线,担任农行风险管理部贷审会委员、资产处置委员会委员。牵头农行巴塞尔新资本协议实施工作,建立农行内部评级体系、RWA计量体系等。目前主要致力于内部评级、RWA计量、大数据风控、大额风险暴露管理、压力测试等领域。
内容简介:
单一(集团)客户集中度管理是集中度管理的主要内容之一, 讲座主要讲解大型银行集团如何设定分支机构单一客户(集团和法 人)授信最高上限,如何设计机制,实现统一风险偏好下的分支机 构间信息沟通和策略协同等问题。 一、基于EL信用风险最高额度的设定逻辑 二、企业级的信息共享机制建设 三、集团利益最大化为目标的分支机构策略协同

主讲专家:黄党贵
中银资产管理公司董事长。曾任中国银行宁波市分行、天津市分行副行长,总行授信评审委员会副主任、市场风险管理部副总经理,总行公司金融部总经理,中国银行青岛市分行行长。专业领域包括资产负债管理,市场风险,信贷评审,公司业务等。
内容简介:
从近年来的工作体会对五个方面的授信风险来源进行总结,分 析其表现形式,提出防范此类风险的若干措施,并评价措施本身的 有效性。一、激励不当 二、区域经济环境 三、客户选择不当 四、BIGNAME授信 五、击鼓传花风险

主讲专家:曹劲
KPMG金融风险管理咨询中国区主管合伙人。曾任中国工商银行风险管理部副总经理级专家,清华大学理学硕士,美国乔治梅森大学博士。曾任中国银行(香港)风险管理部副总经理,模型验证团队主管,穆迪公司风险管理服务部总监和中国区首席代表,美国ACI Worldwide Inc公司高级金融模型分析师。
内容简介:
内评体系是商业银行信用风险管理的关键内容和重要工具,大 数据为优化和改进内评提供了机遇。本次讲座将系统性阐述大数据 对内部评级体系建设优化和改进的作用。 一、内评数据质量提升 二、指标体系优化 三、方法论优化 四、内评应用

主讲专家:陆亚
中信建投证券首席风险官。1993年毕业于中国人民大学,自1995年一直在中信建投证券及其前身华夏证券从事稽核、内控、风险管理等工作。
内容简介:
证券公司信用业务品种越来越复杂和多样,信用类资产在总资 产中的比重越来越高,证券公司信用风险管理经验不足。通过本次 讲座介绍一下我们的做法,希望对行业能有一定帮助。 一、信用风险的分布 二、投资业务的信用风险管理 三、交易对手风险管理 四、承销及代销业务中的信用风险管理

主讲专家:李师刚
CEDAR投资全球主管合伙人,德信汇智咨询董事长。曾任职或担任过美洲银行全球金融服务中心助理副总裁、中国人民银行总行、穆迪KMV首任中国首席代表及亚太区专业服务负责人、德勤加拿大及德勤中国金融风险服务主管合伙人。曾参与中国会计准则尤其是CAS22、23的制订和实施。
内容简介:
一、信用风险内部评级体系建设的重要性和必要性、监管要求 和同业实践 二、信用风险内部评级模型的开发、验证、优化及应用 三、风险缓释(抵质押品)管理体系建设 四、内部评级系统与数据 五、最新大数据及建模技术在信用风险计量中的应用,与内评 模型的异同

主讲专家:杨一民
美国Loyal Trust Bank (鼎信银行)创始合伙人,资深执董,首席风险官和首席信用官。明尼苏达大学终身教授。曾任Protiviti(前安达信咨询公司)高级总监合伙人。曾任职美国PNC金融集团和SunTrust银行,参与建立和领导信用风险分析部门,CDS交易部门和市场风险分析部门。曾任职EBF 对冲基金公司。
内容简介:
信用风险是现代银行风险管理最主要的对象之一。随着信用风 险内涵、形式以及影响范围的变化,银行的信用风险管理也面临不 同的监管目的,发展出不同的技术手段,经历了三个不同的阶段。 一、前CRO阶段:线性风险的管理 二、巴塞尔协议:极端风险的管理 三、压力测试阶段:系统性风险的管理