头图
2020TGES前沿讲座 主题系列二 信用风险管理和内部信用评级 2020年7月18日 08:00:00 - 7月19日 18:00:00
中国特色信用风险管理的一些思考
视频
胡笑容:精彩问答:券商在信用风险管理中的系统性风险困境
胡笑容:精彩问答:中国股市的整体运行在风险管理方面的进步与挑战
胡笑容:中国市场的问题&信用风险管理的工具
胡笑容:中国现阶段信用风险管理的挑战性并举例
胡笑容:历史中看:信用是一种特殊的道德、法律和权利关系
胡笑容:金融行业实践的观察——从本源上重新审视信用及信用风险
胡笑容:中国信用风险管理的5个维度
胡笑容:从权力结构维度看中国民营企业信用风险管理
文本
胡笑容:对中国特色的信用风险分析和管理的思考
PPT
胡笑容:中国特色信用风险管理的一些思考
胡笑容

主讲专家:胡笑容

摩根大通证券(中国)有限公司首席风险官。曾在中国和美国的金融行业有多年风险管理工作经验。

内容简介:

成熟金融市场信用风险管理的方法在中国市场上遇到了很多困 难,此外,中国的历史数据非常有限,大量历史数据的相关性和可 用性较低。本讲座试图梳理这些挑战,勾画出一个在各种困难情况 下,相对可行的信用风险分析的路径。 一、常用信用风险模型与使用前提、中国市场适用性 二、非市场化的主要因素、市场化定价障碍 三、只有定价够不够?信用传导机制的阻滞效应 四、非有效的信用市场存在大量机会吗 五、从无效市场到有效市场的转换空间和套利空间 六、金融机构信用风险管理的战略和策略选择路径

证券公司信用风险管理理念与实务——从银行控股证券公司视角
视频
韩晓普:精彩问答:投行业务的信用风险是什么?
韩晓普:精彩问答:如何参与投行业务后续的风险管理?参与到什么程度?
韩晓普:精彩问答:如何参与投行业务风险管理?
韩晓普:关于证券公司信用风险管理的建议
韩晓普:基于业务视角的证券公司信用风险管理手段
韩晓普:基于公司视角的证券公司信用风险管理手段
韩晓普:证券公司信用风险管理实践
韩晓普:证券公司信用风险现状分析——融资融券、债券投资业务风险
韩晓普:证券公司信用风险现状分析——股票质押风险
韩晓普:研究提出的背景——打造“航母级”头部券商
文本
韩晓普:证券公司信用风险管理理念与实务——从银行控股证券公司视角
PPT
韩晓普:证券公司信用风险现状及管理实务
韩晓普

主讲专家:韩晓普

国开证券股份有限公司首席风险官、风险管理部总经理。帝国理工学院风险管理与金融工程硕士、北京交通大学技术经济学硕士。;从事大型金融机构全面风险管理、项目评审工作17年,具有银行、、证券、总部/分支机构的多岗位风险管理工作经验。

内容简介:

证券公司作为我国金融基础设施的重要组成部分,风险管理能 力建设的重要性愈加凸显,而其信用风险管理能力尤为重要。本次讲 座的目的旨在对证券公司的信用风险管理理念进行阐述,并就国开 证券过去一段时间以来的具体实务操作进行交流。 一、券商发展竞争态势及所面临的信用风险管理压力 二、国开证券信用风险管理实务简介 三、对于未来券商提升核心竞争力加强信用风险管理的一些思考

从近年防范化解金融风险看商业银行的风险管理
视频
宋立松:我国风险化解攻坚战的回顾
宋立松:我国现阶段风险趋势和突出问题:2
宋立松:我国现阶段风险趋势和突出问题:1
宋立松:对未来风险管理的思考
文本
宋立松:从近年防范化解金融风险看商业银行的风险管理
PPT
宋立松:从近年防范化解金融风险看商业银行的风险管理
宋立松

主讲专家:宋立松

中信银行天津分行副行长。CFA,FRM。曾先后从事外汇资金交易、债券投资业务、市场风险管理、操作风险管理、国别风险管理和交易对手信用风险管理等工作,参与商业银行的新资本协议实施工作。曾就任中信银行总行风险管理部副总经。

内容简介:

近两年来,多家金融机构出现经营困难,虽然因处置果断没有 引发系统性风险,但是依然给金融机构敲响了警钟。要避免系统性 风险,必须认真谋划。一要确保区域经济增长不失速,二要摸清影 子银行去杠杆的进度,三要保证金融体系流动性基本稳定,四要稳 妥推进市场化债转股。

组合风险管理
视频
刘海龙:组合风险管理概述
刘海龙:为何组合风险管理
文本
刘海龙:组合风险管理
PPT
刘海龙:信用组合风险管理
刘海龙

主讲专家:刘海龙

建行大学风险管理研修院副院长。建行大学风险管理研修院南开大学金融学院系统性风险研究中心联席主任,理学博士,高级经济师。曾任职中国建设银行总行风险管理部信用风险计量处处长、中国建设银行沈阳沈中支行行长。

内容简介:

金融危机印证了组合风险管理对金融机构的重要性,积极主动 的组合风险管理将是风险管理发展的趋势。通过对资产组合进行合 理的安排,平衡好资产组合层面风险、资本和收益之间的关系,才 能创造出更多的经济增加值,实现持续、稳健、高质量发展。 一、组合风险管理概述 二、经济资本计量与管理 三、限额管理 四、压力测试

大额信用管理:额度管控、风险信息共享与策略协同
视频
石智勇:大额信用管理的背景与内容(风险、不确定性与损失分布)
石智勇:大额信用管理的背景与内容(风险的发生)
石智勇:大额信用管理的背景与内容(实施巴塞尔协议)
石智勇:大额风险的管理难题、集团化
石智勇:大额信用管理:限额与风险分担
石智勇:大额信用管理:风险信息共享与策略协同
石智勇:精彩问答:母子公司一体信息整合基于何种思路开展?
石智勇:精彩问答:巴塞尔协议对中国银行业的重要性具体表现在什么方面?
文本
石智勇:大额信用管理:额度管控、风险信息共享与策略协同
PPT
石智勇:大额信用管理、额度管控、风险信息共享与策略协同
石智勇

主讲专家:石智勇

农业银行总行风险管理部副总经理,博士。曾任职农业银行公司、国际业务、信贷管理、风险管理等条线,担任农行风险管理部贷审会委员、资产处置委员会委员。牵头农行巴塞尔新资本协议实施工作,建立农行内部评级体系、RWA计量体系等。目前主要致力于内部评级、RWA计量、大数据风控、大额风险暴露管理、压力测试等领域。

内容简介:

单一(集团)客户集中度管理是集中度管理的主要内容之一, 讲座主要讲解大型银行集团如何设定分支机构单一客户(集团和法 人)授信最高上限,如何设计机制,实现统一风险偏好下的分支机 构间信息沟通和策略协同等问题。 一、基于EL信用风险最高额度的设定逻辑 二、企业级的信息共享机制建设 三、集团利益最大化为目标的分支机构策略协同

从风险处置看风险政策的制定
视频
黄党贵:商业银行不良率和净利润趋势
黄党贵:重大风险事件背后几乎都有风险治理失败的影子
黄党贵:失败的激励机制和约束机制
黄党贵:失败的流程、内部文化
黄党贵:不良的信用外部环境
黄党贵:风险治理是效率和效益的平衡
黄党贵:信用风险政策是一门实践的艺术
黄党贵:信用风险政策要与时俱进
文本
黄党贵:从风险处置看风险治理和信用风险政策
PPT
黄党贵:从风险处置看风险治理和信用风险政策
黄党贵

主讲专家:黄党贵

中银资产管理公司董事长。曾任中国银行宁波市分行、天津市分行副行长,总行授信评审委员会副主任、市场风险管理部副总经理,总行公司金融部总经理,中国银行青岛市分行行长。专业领域包括资产负债管理,市场风险,信贷评审,公司业务等。

内容简介:

从近年来的工作体会对五个方面的授信风险来源进行总结,分 析其表现形式,提出防范此类风险的若干措施,并评价措施本身的 有效性。一、激励不当 二、区域经济环境 三、客户选择不当 四、BIGNAME授信 五、击鼓传花风险

大数据和人工智能技术在内部评级体系中的应用
视频
曹劲:精彩问答:从趋势看,是否应建2套模型:传统内评级模型和大数据风控模型?
曹劲:精彩问答:人工智能技术在风险管理应用中最先突破的方向?算法还是数据?
曹劲:精彩问答:未来发展的情况下,不用大数据的模型如何发展,具有什么样的前景?
曹劲:大数据模型与传统模型评级的差异
曹劲:大数据风险预警的应用、风险预警和评级的结合
曹劲:大数据和人工智能评级模型方法体系
曹劲:机器学习评级模型方法
曹劲:大数据在银行信贷全流程管理的应用
曹劲:人工智能在风险管理中的应用
曹劲:大数据对于评级数据的升级和优化
曹劲:大数据的多维度来源和整合
曹劲:大数据评级模型
文本
曹劲:大数据和人工智能技术在内部评级体系中的应用
PPT
曹劲:大数据和人工智能技术在内部评级体系中的应用
曹劲

主讲专家:曹劲

KPMG金融风险管理咨询中国区主管合伙人。曾任中国工商银行风险管理部副总经理级专家,清华大学理学硕士,美国乔治梅森大学博士。曾任中国银行(香港)风险管理部副总经理,模型验证团队主管,穆迪公司风险管理服务部总监和中国区首席代表,美国ACI Worldwide Inc公司高级金融模型分析师。

内容简介:

内评体系是商业银行信用风险管理的关键内容和重要工具,大 数据为优化和改进内评提供了机遇。本次讲座将系统性阐述大数据 对内部评级体系建设优化和改进的作用。 一、内评数据质量提升 二、指标体系优化 三、方法论优化 四、内评应用

证券公司信用风险管理
视频
陆亚:证券公司信用风险以及暴露在业务条线的分布
陆亚:证券行业信用资产分布
陆亚:证券公司信用风险管理的短期实践
陆亚:证券公司信用风险管理的重点
陆亚:证券公司信用风险管理的长远规划
文本
陆亚:证券公司信用风险管理
PPT
陆亚:证券公司信用风险管理
陆亚

主讲专家:陆亚

中信建投证券首席风险官。1993年毕业于中国人民大学,自1995年一直在中信建投证券及其前身华夏证券从事稽核、内控、风险管理等工作。

内容简介:

证券公司信用业务品种越来越复杂和多样,信用类资产在总资 产中的比重越来越高,证券公司信用风险管理经验不足。通过本次 讲座介绍一下我们的做法,希望对行业能有一定帮助。 一、信用风险的分布 二、投资业务的信用风险管理 三、交易对手风险管理 四、承销及代销业务中的信用风险管理

内部评级体系建设——从建模到应用
视频
李师刚:信用风险内部评级体系建设的实施方案建议、应用、大数据在内评评级体系及及风控中应用讨论
李师刚:信用风险内部评级体系的建设方案
李师刚:风险内评体系建设的重要性——以银行管理路线图为例
李师刚:信用风险内部评级体系的监管要求
李师刚:新资本办法对银行信用风险计量的监管要求
李师刚:单一风险建模经验分享
李师刚:内部评级体系建设——从建模到应用(完整版视频)
文本
李师刚:内部评级体系建设——从建模到应用
PPT
李师刚:内部评级体系建设——从建模到应用
李师刚

主讲专家:李师刚

CEDAR投资全球主管合伙人,德信汇智咨询董事长。曾任职或担任过美洲银行全球金融服务中心助理副总裁、中国人民银行总行、穆迪KMV首任中国首席代表及亚太区专业服务负责人、德勤加拿大及德勤中国金融风险服务主管合伙人。曾参与中国会计准则尤其是CAS22、23的制订和实施。

内容简介:

一、信用风险内部评级体系建设的重要性和必要性、监管要求 和同业实践 二、信用风险内部评级模型的开发、验证、优化及应用 三、风险缓释(抵质押品)管理体系建设 四、内部评级系统与数据 五、最新大数据及建模技术在信用风险计量中的应用,与内评 模型的异同

银行信用风险管理的三个阶段
视频
杨一民:银行信用风险管理的时代划分
杨一民:从个人经历来讲银行信用风险管理的时代
杨一民:前首席风控官时代
杨一民:巴塞尔协议时代
杨一民:CCAR压力测试时代
杨一民:什么是巴塞尔协议的经济资本
杨一民:银行资产的价值和分布相加的困难
杨一民:银行经济资本的计算
杨一民:压力测试的方法和经济资本和压力测试的区别
文本
杨一民:银行信用风险管理的三个阶段
PPT
杨一民:银行信用风险管理的三个阶段
杨一民

主讲专家:杨一民

美国Loyal Trust Bank (鼎信银行)创始合伙人,资深执董,首席风险官和首席信用官。明尼苏达大学终身教授。曾任Protiviti(前安达信咨询公司)高级总监合伙人。曾任职美国PNC金融集团和SunTrust银行,参与建立和领导信用风险分析部门,CDS交易部门和市场风险分析部门。曾任职EBF 对冲基金公司。

内容简介:

信用风险是现代银行风险管理最主要的对象之一。随着信用风 险内涵、形式以及影响范围的变化,银行的信用风险管理也面临不 同的监管目的,发展出不同的技术手段,经历了三个不同的阶段。 一、前CRO阶段:线性风险的管理 二、巴塞尔协议:极端风险的管理 三、压力测试阶段:系统性风险的管理

合作机构

合作联系电话:010-82563540、010-82608823

本次研讨会征集商务合作伙伴,合作方式包括联合主办、独家赞助、首席赞助、赞助商、参展商等多种方式。期待与有意合作的机构共同努力推进“基于风险和科技驱动的金融(RBTDF)”在中国的发展。