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2020(第十六届)中国金融风险经理年度总论坛 专题十三 经济资本、风险偏好和限额管理 2020年11月29日 08:00 - 11月29日 12:00

会议简介:

NO.13:经济资本、风险偏好和限额管理 2020 年11 月29 日(星期日)上午 NO.13-1:风险定价和额度管理 1. 风险优化实操:经济资本分配和额度管理 林晴:资深小微信贷国际专家 2. 风险定价和风险定额的概念和实际操作 黄又钢:深圳前海弘犀智能科技有限公司联合创始人和首席风险官 NO.13-2:经济资本和RAROC 体系建设 1. 经济资本的计算方法和使用 杨一民:美国Loyal Trust Bank ( 鼎信银行) 创始合伙人,资深执董, 首席风险官和首席信用官 2. 商业银行RAROC 管理体系建设:挑战与对策 刘吕科:民生银行总行风险管理部高级经理 NO.13-3:经济资本管理与模型的发展 1. 经济资本模型的历史与现状 王雪松:摩根大通资本管理部执行董事 2. 全面风险管理的抓手——经济资本管理(资本在风险管理中的重要作用) 姚奕:资深银行风险管理专家、银监会新资本协议研究与规划小组原成员 交通银行巴塞尔协议办公室原负责人 NO.13-4:信用预期损失和风险偏好管理 1. 保险资产管理公司视角的委托人信用预期损失及拔备计提机制探讨 张贵宾:太平资产管理有限公司首席风险管理执行官、合规负责人 2. 风险偏好限额表达的局限性 唐士超:中信证券风险管理部市场部主管

主讲专家:林晴

资深小微信贷国际专家。清华大学本科、斯坦福硕士。曾任AmEx消费卡和小微卡首席风险官兼全球催收主管,2009年进入摩根大通任董事总经理,主管信用卡、房贷、商务银行的决策模型、风险预测、BI,组合管理。

主讲专家:黄又钢

深圳前海弘犀智能科技有限公司联合创始人和首席风险官。曾任摩根大通执行董事和花旗银行高级副总裁,拥有数十年的海外零售银行数据分析经验和前沿算法思维,今年回国与金融界顶尖技术大牛王强博士联合创立了弘犀智能科技有限公司,出任首席风控官。

经济资本的计算方法和使用

主讲专家:杨一民

美国LoyalTrustBank(鼎信银行)创始合伙人,资深执董,首席风险官和首席信用官。明尼苏达大学终身教授。曾任Protiviti(前安达信咨询公司)高级总监合伙人。曾任职美国PNC金融集团和SunTrust银行,参与建立和领导信用风险分析部门,CDS交易部门和市场风险分析部门。曾任职EBF对冲基金公司。

商业银行RAROC 管理体系建设:挑战与对策

主讲专家:刘吕科

民生银行总行风险管理部高级经理,经济学博士,金融学博士后,注册金融风险管理师,曾就职于知名咨询公司,入职民生银行以来主要负责信用风险计量体系建设相关工作,包括内部评级、经济资本管理、减值管理和RAROC管理等工作。

经济资本模型的前世今生

主讲专家:王雪松

摩根大通资本管理部执行董事,哈佛大学博士。负责JPMorgan非零售业务及交易对手BaselIII及BaselIVRWA计算政策制定。现任全行信用风险模型委员会秘书及对公业务及交易对手模型高层指导委员会秘书,并代表摩根大通参与ISDA的美国SA-CCR工作组。

全面风险管理的抓手——经济资本管理(资本在风险管理中的重要作用)

主讲专家:姚奕

资深银行风险管理专家、银监会新资本协议研究与规划小组原成员,交通银行巴塞尔协议办公室原负责人。从业16年。国内第一批从事巴塞尔协议相关工作人士,银监会新资本协议研究与规划小组原成员,交通银行巴塞尔协议办公室原负责人。擅长全面风险管理体系建设和信用风险量化管理。

主讲专家:张贵宾

太平资产管理有限公司首席风险管理执行官、合规负责人。中国保险资产管理协会内控专委会秘书长。曾任职于华泰资产管理有限公司、长江养老、澳大利亚超级年金管理机构、中信银行。

风险偏好限额表达的局限性

主讲专家:唐士超

中信证券风险管理部市场部主管。2011毕业年至今在中信证券风险管理部工作,工作内容主要为市场和流动性风险管理,目前职务为市场和流动性风险主管。清华大学数理基础科学学士,天体物理博士。

天弈方圆·天弈研究院

合作联系电话:010-82563540、010-82608823

本次研讨会征集商务合作伙伴,合作方式包括联合主办、独家赞助、首席赞助、赞助商、参展商等多种方式。期待与有意合作的机构共同努力推进“基于风险和科技驱动的金融(RBTDF)”在中国的发展。